Herramientas - Estudios
Los Estudios sirven para analizar los resultados que se obtendrían tras aplicar distintas estrategias de inversión sobre los datos que nos ofrece FinanforPRO. Con los estudios se puede determinar la rentabilidad que obtendría su método de inversión en un periodo de tiempo determinado.
Normalmente una estrategia bursátil es buena sólo un periodo de tiempo determinado, no siempre.
Para acceder a los estudios debemos ir al menú Herramientas y seleccionar la opción Estudios.
En al ventana que nos aparece, tenemos dos iconos en la parte superior:
sirve para crear un nuevo Estudio.
elimina el estudio que en ese momento haya seleccionado.
Debajo de la cabecera, tenemos dos bloques de información. A la izquierda la lista de los estudios creados hasta el momento y a la derecha el detalle del estudio seleccionado.
Dado que la información generada por un estudio puede ser mucha, por defecto solo se muestra un resumen general del estudio donde se esté posicionado. Cuando se desee acceder a los datos concretos del estudio se debe pulsar el botón Cargar. Una vez cargados los datos del estudio en concreto, aparecerán una serie de pestañas concretas para ese estudio y el boton Cargar pasará a Descargar. Si se pulsa el botón Descargar, se liberará de la memoria el estudio cargado, cerrará las pestañas abiertas y el botón volverá a pasar a Cargar.
Crear un estudio
Pulsamos el botón para crear un estudio nuevo.
Nos aparecerá un formulario en el que introduciremos los valores del estudio.
En primer dato a informar es el nombre que le damos al estudio y su descripción. A continuación seleccionamos del desplegable la estrategia a aplicar. Seguidamente, seleccionaremos el bróker con el que se desea trabajar. Inversión en paquetes de cómo máximo indica que el sistema utilizará este dato para intentar invertir en cada valor esa cantidad máxima de dinero. Realizar Paquetes de 100 acciones en valores USA. En el mercado USA el número mínimo de acciones a comprar para entrar en un valor es de 100 acciones. En caso de querer comprar menos de 100, el mercado espera a que haya otras peticiones y no realiza la compra hasta que haya un grupo de 100 acciones. Si seleccionamos esta opción, cuando se compren valores USA siempre se harán paquetes de 100 acciones.
Pulsamos el botón Siguiente para seleccionar el periodo de tiempo sobre el que queremos lanzar el estudio y así comprobar los resultados de aplicar nuestra estrategia en el escenario planteado.
Los estudios realizados en un intervalo de tiempo corto no dan una idea de si la cartera puede ser rentable, ya que el resultado de una cartera se mide a largo plazo. Al igual que, por ejemplo, una empresa, se determina si ha sido rentable durante un año (no tiene sentido si es rentable en un periodo corto de días).
Disponemos de 4 posibles selecciones para seleccionar el origen:
- Principio del año.
- Una fecha en concreto.
- Principio del mes (en curso).
- Primer día disponible: el primer día que el valor tenga datos disponibles.
Y de dos posibles opciones para seleccionar la fecha de finalización del estudio:
- Hoy.
- Una fecha en concreto.
Tras seleccionar las fechas del estudio, pulsamos sobre el botón Finalizar para que el proceso empiece el cálculo.
Mientras se calcula un estudio puede realizar otras tareas. Incluso puede cerrar la pantalla de estudios. Una vez haya terminado de calcularse, aparecerá un aviso.
Cuando el proceso ha finalizado, nos aparecerá un mensaje al pie indicándolo y en la vista general de los estudios, aparecerá el nuevo estudio con 3 o 4 nuevas pestañas
- Mensajes: (opcional) Esta pestaña solo aparecerá si se ha utilizado el objeto Log en el código de la estrategia. Mostrará los mensajes que se hayan generado al utilizar ese objeto.
- Posiciones abiertas: Mostrará los valores en los que el sistema ha propuesto entrar y continúa dentro durante el intervalo del estudio.
- Posiciones cerradas: Mostrará todas las posiciones que se hayan cerrado durante el intervalo del estudio.
- Movimientos: Mostrará todos los movimientos realizados (compras y ventas) durante el intervalo del estudio.
Consulta de los resultados de un estudio
A continuación, vamos a analizar los resultados que se han obtenido del cálculo del estudio en las diferentes pestañas.
Mensajes (opcional)
Esta pestaña solo aparecerá si se ha utilizado el objeto Log en el código de la estrategia. Mostrará los mensajes que se hayan generado al utilizar ese objeto.
Posiciones abiertas
Mostrará los valores en los que el sistema ha propuesto entrar y continúa dentro durante el intervalo del estudio
Los campos que muestra son los siguientes:
- Nombre del valor.
- Símbolo.
- Mercado.
- Posición (icono verde cuando es a largo y rojo cuando es a corto).
- Stop Diario.
- % de ganancias si se cierra la posición al nivel marcado por el stop diario.
- Ganancias si se cierra la posición al nivel marcado por el stop diario.
- Stop Semanal.
- % Ganancias si se cierra la posición al nivel marcado por el stop semanal.
- Ganancias si se cierra la posición al nivel marcado por el stop semanal.
- Comisión total estimada, sumada la de la entrada y la salida.
- Cambio actual.
- Fecha/Hora de la compra.
- Número de acciones compradas.
- Cambio de compra.
- Moneda en la que se ha comprado.
Posiciones cerradas
Muestra los valores en los que el sistema ya ha cerrado la posición.
En el panel superior, tenemos 3 botones que nos permiten ver la información los cierres de diferentes maneras:
- Posiciones cerradas. Muestra el detalle de los cierres para cada valor.
- Curva de Capital. Muestra las ganancias o pérdidas de cada operación y la acumulada total.
Normalmente en una estrategia ganadora las primeras ventas son perdedoras. Esto es debido a que cuando se compran por primera vez varios valores, los primeros en los que se sale son los que no se ha acertado, generando pérdidas o beneficios insignificantes, ya que las posiciones ganadoras cierran la posicion días después.
En el panel izquierdo tenemos:
- Fecha/Hora: Fecha/hora en la que se cerró la posición
- Ganancia: Ganancia o pérdida de una operación en concreto.
- Total: Acumulado de ganancias y pérdidas.
En el panel de la derecha se muestra el gráfico de la curva de capital obtenida. La curva de capital es la suma de todas las ganacias y pérdidas (la representación de la columna Total).
Al hacer clic sobre el gráfico se ilumina automáticamente en el panel izquierdo la posición a la que corresponde. De igual manera, al hacer clic sobre el panel izquierdo, se ilumina automáticamente en la curva de capital la posición que corresponde.
- Ambas. Muestra una combinación de las dos anteriores.
Movimientos
Muestra todos los movimientos de compra y venta generados.
